شبیه سازی و استنباط مدل تلاطم تصادفی به دست آمده از فرآیندهای لوی

پایان نامه
چکیده

فرآیند ارنشتاین-النبک به دست آمده از فرآیند لِوی را مطالعه خواهیم کرد و از آن برای مدل سازی تلاطم تصادفی در مدل بارندورف-نیلسن و شفارد استفاده خواهیم نمود. در ادامه این مدل را به مدل کلی تر غیر ارنشتاین-النبک مانند زوال توانی و ارنشتاین-النبک کسری، تعمیم خواهیم داد. به طور خاص، تلاش خواهیم کرد که ساختار همبستگی مدل تلاطم تصادفی را منعطف تر نماییم به گونه ای که در برخی از این مدل ها بتوان به ساختار شبه-حافظه ی طولانی مدت برای فرآیند تلاطم رسید. در انتها مدل های تلاطم تصادفی زوال توانی و ارنشتاین-النبک کسری بر روی داده های قیمت شاخص سهام s&p برازش شده و نتایج مربوطه استخراج شده است.

منابع مشابه

استنباط بیزی فرآیندهای تلاطم تصادفی ارنشتاین – النبک غیرگاووسی

روش مونت کارلو زنجیر مارکوفی (mcmc) را برای استنباط بیزی فرآیندهای تلاطم تصادفی ارنشتاین – النبک غیر گاووسی گسترش می دهیم. همچنین برای فرآیند تلاطم تصادفی فرآیند لوی پشت زمینه ای، پواسن مرکب در نظر گرفته می شود. در این پایان نامه در ابتدا دو روش بر اساس الگوریتم های متروپلیس – هستینگس (m-h) و گیبس، که از بهترین الگوریتم های mcmc هستند، با عنوان روش های مرکزی و غیر مرکزی ارائه می شوند. آن گاه ا...

قیمت گذاری اختیار اروپایی در مدل تلاطم تصادفی لوی با نرخ بهره تصادفی

در این پایان نامه مدلی برای قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت یک اندازه پیشرو ارایه می شود، در شرایطی که قیمت دارایی پایه از مدل تلاطم تصادفی لوی تبعیت می کند و نرخ بهره تصادفی است. نرخ بهره تصادفی از مدل هال وایت پیروی می کند. به کمک یک روش تقریبی فرمولی برای قیمت اختیار خرید اروپایی برحسب توابع مشخصه دم احتمال ها پیدا می کنیم.

15 صفحه اول

بهینه سازی مدل پاندول ترامل جهت شبیه سازی تلاطم سیال در مخزن خودروهای حامل سوخت

در این مقاله مدل مکانیکی پاندول ترامل جهت شبیه­سازی تلاطم سیال در مخزن خودروهای حامل سوخت معرفی می­شود. سپس گشتاور واژگونش ناشی از این مدل مکانیکی با نتایج بدست آمده از تحلیل عددی در پرشدگی­های 60%، 70%، 80% و %90 مقایسه شده و روابط پاندول ترامل تصحیح و ضرایب آن بهینه می­شود. سپس الگوریتمی جهت بهینه­سازی سطح مقطع تانکر بیضوی بر مبنای کمینه کردن همزمان دو تابع گشتاور واژگونش و ارتفاع مرکز جرم سی...

متن کامل

بررسی مدل‏های فرآیندهای لوی و تلاطم وابسته به زمان با توجه به داده‏های بازارهای مالی

در این پایان‏نامه سه توزیع نامتناهی‏بار بخش‏پذیر cts، mts و kr معرفی شده و خصوصیات آن‏ها مورد بررسی قرار می‏گیرند، سپس مدل‏هایی که بر اساس این توزیع‏ها ساخته شده‏اند، معرفی می‏شوند. مدل cgmy از توزیع cts ، مدل mts از توزیع mts و مدل kr از توزیع kr به دست می‏آیند. همچنین بازار پیوسته- زمان معرفی شده و مدل‏های فوق برای بازارهای مالی پیوسته-زمان تعریف شده‏اند و در نهایت این مدل‏ها برای چند سری زما...

15 صفحه اول

فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی

نظریه فرایندهای تصادفی یکی از مهمترین پیشرفت های علمی قرن بیستم است. از دیدگاه شهودی، هدف این نظریه الگوسازی شانس به کمک زمان است. ابزارهای لازم برای دقیق ساختن این هدف در خلال دهه 30 میلادی با اصل موضوعی ساری نظریه احتمال توسط کلموگروف فراهم شد. این مقاله، مقدمه ای است برای آشنایی با رده ای از فرایندهای تصادفی که به افتخار احتمال دان بزرگ فرانسوی پل لوی که اولین بار آنها را در دهه 1930 مطالعه ...

متن کامل

پیش بینی خواص فیزیکی و مشخصات قطره­ سازی زیست سوخت به دست آمده از ریزجلبک کلامیدوموناس

در این نوشتار خواص فیزیکی و مشخصات قطره ­سازی (Atomization) زیست سوخت به دست آمده از ریز جلبک کلامیدوموناس (Chlamydomonas) بررسی ومطالعه شده است.به تازگی گونه (species) خاصی  از ریزجلبک کلامیدوموناس با نام MCCS 026 در برخی نواحی جنوبی ایران (استان فارس) شناسایی شد که پتانسیل تولید زیست سوخت را دارد. بر طبق تحقیقات فیزیولوژیکی-مولکولی انجام شده، این گونه خاص جلبکی علاوه بر نرخ سریع رشد و ظرفیت چ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023